OBJETIVO: RENTABILIDAD

"Anónimo dijo...
Una pregunta ya que dices que en la segunda fase vas con la tendencia, entiendo controlando la correccion anterior etc.. ya que el sistema en principio es coger la correccion, la salida es tu preferida ya la descarte es cierto que puedes empezar con ya el objetivo cumplido pero tambien si sale batidora etc puedes empezar con el lastre de -2 que eso supone psicologicamente hablando, cual es tu objetivo si puedo saber?
30 de junio de 2009 15:25"





Ante todo, gracias por participar. Eso sí, también tengo que decirte que no entiendo muy bien lo que me dices en algunas partes del comentario. Así que te contestaré lo que creo que te interesa saber. Si no es esto, aclarámelo que yo aquí estoy para responder, y no para eludir, ok?

Creo que lo más importante y arriesgado ( pero totalmente cierto ) es aclarar que en la fase inicial, de salida o engaños es muy poco probable que mi stop sea de 2 puntos, si es así será de pura casualidad ( a veces es hasta menor, pocas ,eso sí . Suele ser mayor de 2).

Como apunté cuando hablé de este momento de mi operativa,( donde el aumento de volumen y de volatilidad-natural por la apertura del mercado -es grande día tras día ) lo considero como un momento lateral del mercado, a veces es breve, a veces se extiende más en el tiempo hasta incluso parecer interminable. Por lo tanto mi stop lo pongo por detrás de los límites que considero de posible lateralidad ( ¡ para algo más tiene que servir la previa graficación, el encajonamiento del precio y los subencajonamientos, digo yo!) Pongamos que más o menos un punto por detrás, podría valer, o dos ¿ por que no ? ¿ cuántas veces el precio atraviesa un soporte o resistencia 1 punto y luego vuelve por donde vino? Muchas,¿ no ? Esto puede hacer que si me salta el stop pierda ese punto o dos puntos más la distancia de mi precio a dicho nivel de límite supuesto de lateralidad, es decir que muchas veces la 1ª operación me puede llevar a una pérdida de, por ejemplo.5 puntos. ¿ Cómo me sienta esto psicológicamente ? Pues mal claro. Pero esta operación no sólo es una pérdida graciosa, sino que se convierte en un chivatazo importante ( generalmente, los chivatazos tienen un precio, pero también un anuncio claro de por donde van a ir los tiros, para mi esto último es genial ) . Por supuesto prefiero mil veces que no me salte el stop y que el precio vaya a mi favor desde el principio. Pero esto dependerá mucho de la elección de la entrada, y del rumbo elegido por el mercado ese día. Recuerda que para mi "perder" puntos es "ganar" información. Eso sí, ¡ hay que dar uso de esa información!

Cuando me preguntas por mi objetivo supongo ( no sé por qué ) que te refieres a un objetivo diario. Si es así te cuento que no persigo un número mágico diario que ( multiplicado por 20 días aproxim.)me lleven a mi elegida de antemano ganacia mensual, eso sería bastante ingenuo, ¿no cuento las pérdidas?¿ y los días de beneficio que se comerán esas pérdidas? Los días de pérdidas no sólo restan puntos,también días y ganancias ya efectuadas. Recuerda esto: Una ganancia hace que tu cuenta avance un paso al frente, una pérdida, de igual medida, retrasa tu cuenta dos pasos.

Por lo tanto, no tengo definido un objetivo , aunque te puedo aclarar que la pérdida máxima que acepto en un día es de 12 ptos con un contrato, y por lo tanto no me suelo conformar en un día de ganancias en "buscar"menos de 4 ó 5 puntos como mínimo. Si consigo menos puntos será porque alguna o algunas de las operaciones efectuadas habrá sido perdedora y la suma de los resultados sea pobre o incluso negativo.
Me baso en reconocer lo que el mercado está haciendo, e intentar adelantarme a lo que interpreto que hará, realizar operaciones con el riesgo "adecuado" correspondiente a cada momento de la operativa. Luego observo a donde me lleva dicha interpretación.
Por último decirte que soy enemigo de los stops y objetivos de ganancia predeterminados, es decir, antes de ver como reacciona el mercado con respecto a tu entrada ya estás "tocando a retirada".
¡Cuántas veces por tener un stop relativamente pequeño, para "no perder mucho", he conseguido precisamente eso: perder poco muchas veces, que suman muchos puntos y muchas comisiones y decisiones !
¡Cuántas veces por atrapar un beneficio "seguro" he visto como ese día salté del tren cuando empezaba la fiesta!
Cada operación tendrá un stop y un objetivo de beneficio distinto al de las otras operaciones en función del momento que llevo a cabo la operación ( "terreno de juego"), del análisis técnico del mercado en dicho día, de la información que recibo del mercado en las anteriores operaciones efectuadas, etc.
Mi verdadero objetivo es la RENTABILIDAD. Para ello es necesario que pase por momentos de mayor riesgo relativo de mi capital y también momentos de aprovechar y exprimir las decisiones que el mercado me "certifica" como correctas. Rentabilidad y riesgo ,como sabemos, van unidas. Que no se nos olvide.

COMO UN TESORO EN MANOS DE SAQUEADORES...

Imagina tu nueva cuenta recien abierta, impoluta, dispuesta a crecer. 10000 $ que van a empezar a sumar beneficios, quizás con lo exponencial de los beneficios, a multiplicarse...

Ya llevas un tiempo operando con el simulador , aunque te has encargado de tomártelo muy en serio para que sea muy "real". Sabes que al operar , ahora sí con dinero de verdad, con TU DINERO, vas a obtener casi inevitablemente resultados menos positivos que cuando simplemente simulabas, pero confías en tu fortaleza mental para que pronto pongas el tren a toda marcha.

La verdad es que para no ser tan exigente, te vas a conformar con conseguir un 50% de los resultados que obtenías al simular, así será todo más fácil. Ya habrá tiempo de "recoger"más dinero.

Ya estás listo. Comienza el juego. Llegó tu momento tan esperado...

- Día 1: ¡Vaya! el mercado estaba muy lateral y mi sistema se basa en aprovechar tendencias alcistas o bajistas. Me saltan un par de stops y a casa: -4 ptos. No pasa nada, pequeña pérdida,tranquilo, tranquilo.

- Día 2: ¡Como tiemblo! Tranquilo, hombre, tranquilo... 1ª operación: +1,75 ptos ¿ Dejaré de temblar o ya es crónico? 2ª operación: Mejor mañana, tengo frío.

- Día 3: ¡Me vigilan!¿Dónde está la cámara? El precio ha ido a buscar mis stops para luego, una vez expulsado del mercado, desarrollarse hacia donde yo pensaba. A lo mejor debo poner stops mayores para que no me saquen del mercado...ya veré. - 6 ptos

-Día 4: He cogido 2 ptos para asegurarme beneficios en un impulso que finalmente me hubiera aportado hasta 7 ptos( al fin y al cabo son 100 $ en un momentín, con la de tiempo que hay que trabajar por esa misma cantidad en el mundo laboral de ahí fuera, ¡ pobrecitos! ) .

- Día 5: Hoy estoy decidido a aguantar más para ganar más . Ya está el precio a mi favor pero hoy espero a tener al menos 4 ptos, me ofrecen 3,75 y parece que hay un muro de un tick, aguanto, aguanto... y acabo con +0,25ptos ya que el precio se volvió a un tick de mi objetivo. ¡Qué cabezón! Bueno, al menos no he permitido que la operación se haga negativa.¡ Vuelve el tembleque. ¡La verdad es que no hay quien acierte!, siempre a contra pie...

- Otro día:... que si hoy me pongo CHULO y de aquí no me mueve ni Dios, ¿ no va a ir el precio en contra mía 20 ptos - ¡ Toma stop !? Todo lo que sube ha de bajar ¿no?.¡Vaya! precisamente hoy parece que no tiene intención de bajar. Me miro en el espejo y la cara que veo no es muy chulesca que digamos, más bien ese de ahí tiene cara de pardillo, por lo menos. ¿ Seguro que soy yo ? ¿Donde está mi espejo?¿Quién lo cambió por un retrato de Fofó?

- Otro más: Después del pequeño y necesario descanso hoy voy a ser más conservador y voy a entrar cuando esté "SEGURO". Miro, miro, miro...¡Joder, cuántos puntos estoy "dejando de ganar"! Ya no aguanto más. Entro, y va el precio y se gira. ¿ Cómo puedo haber entrado en la peor posición, al final de un impulso? Me salgo con -2,50 ptos. ¡ Esto no puede ser !

¡PARA,PARA,PARA!¿Pero a quién se le ocurre experimentar ajustes del sistema con dinero real?¿No debo hacer esto con el simulador mejor?¿Dónde he dejado la disciplina? Que si el miedo, que si estaba un poco cansado, no estaba muy concentrado, tenía malas sensaciones...

¡Empecemos de nuevo! Voy a ser fiel a mi sistema y voy a hacer todos los días lo mismo:

- Día 1´: + 6 ptos ¡ Tiemblo, pero me da lo mismo!¿ No vés? Si tu puedes.

- Día 2´: + 6,25 ptos. ¡JA,JA! 612,50$ en 2 días, ¡¡¡GUAUUU!!! Esto marcha.

- Día 3´: Si en la 2ª operación tenía + 4 ptos, ¿cómo es que llego a una 8ª operación con -10 ptos?¿ Cómo he perdido en un día casi todo lo ganado en los 2 días anteriores?

¿ Pero a donde voy a parar, a donde va a parar mi cuenta...? ¿No se trataba de sumar y multiplicar?¿Dónde están mis 10000$? Y la peor pregunta de todas: ¿Qué debo hacer para romper esta inercia?

Esto no es rentable. ¡Así no! Si te parece muy exagerado añade algunos días con resultados positivos a este guión. Tampoco será rentable. Te tendrá "entretenido", luchando contra ti y contra todo durante cierto tiempo, y finalmente tu cuenta se extinguirá. Al menos eso fué lo que me pasó a mi cuando empecé.

Sólo después de esto entendí la diferencia entre operar en simulación y con dinero real. Ahora si podía simular de una forma más real. Le había visto la boca al lobo, había sentido su aliento en mi cara. Me había mordido. Ahora yo debía morir o transformarme en licántropo.

Recordad que cuando entrais en el mercado con dinero real es como entrar en la cueva de Alí Babá justo el día en que regresan los 40 ladrones.

¡ No olvides el disfraz y la actitud de ladrón o lo perderás TODO !

EL TERRENO DE JUEGO: 1 PARTIDO DE 3 TIEMPOS

Este gráfico del mini sp 500, pertenece al pasado jueves 28 de mayo, y a partir de él quiero explicar como me enfrento cada tarde al mercado. Mi norma es trabajar , generalmente, desde la apertura del mercado a las 15:30h hasta más o menos las 17:30 h. Hay días que también opero a otras horas, según las circunstancias, y hay días que en los primeros 10/15 minutos he conseguido mi objetivo de ganancias o mi pérdida máxima que me impide seguir operando ese día. Pero aunque haya acabado temprano suelo observar lo que ocurre en la totalidad de ese período de tiempo en directo. Creo que me sirve de aprendizaje o de refuerzo en lo aprendido.
Con esto ya tengo lo que yo llamo "mi terreno de juego":
- Mini sp 500::: 15:30h---17:30h
Mi estrategia de juego parte del sistema de Aitor Zárate, pero ya bastante manoseado, amoldado e interpretado por mí. Por lo que he de admitir que tiene algunas diferencias aunque su naturaleza sea similar. Básicamente es un sistema que trata de hacer operaciones a favor de la tendencia que se va a crear tras la apertura del mercado. Con el que intento aprovechar los impulsos de dicha tendencia desde su posible nacimiento hasta lo más cerca que pueda del final de este. Así mismo, tengo en cuenta los retrocesos en una tendencia para volver a realizar operaciones en el mismo sentido . Y también estoy atento a posibles giros o cambios de tendencias que se dan en este período de tiempo para "montarme" en ellas lo antes posible.
Lo más importante para mí, es no ir más allá de un número DETERMINADO Y FIJO de posibles pérdidas en un mismo día. Si llegan estas pérdidas es suficiente razón para saber que mejor intentarlo otro día. El mercado o "yo" no juegan a mi favor determinados días, y simplemente hay que reconocerlo así y retirarse a reflexionar pasando por "caja".¡Qué se le ve a hacer!".
También tengo como prioridad alcanzar un objetivo de ganancias , pero aquí soy más FLEXIBLE, pues con las ganancias valoro otros aspectos más complejos: "¿he ganado fácilmente? ¡ojo!", "¿llevo varias operaciones consecutivas positivas? ¡ojo con la estadística!","mis objetivos diarios se supeditan a mis objetivos semanales, mensuales", "mis objetivos diarios o en una determinada operación han de ser independientes de una pérdida anterior", "me apoyo en indicadores que me orientan sobre el objetivo a conseguir en cada operación",etc.
En resumen, las pérdidas no pueden ir más allá. Mientras que las ganancias tienen que tener una ventana abierta para ir más allá. ( Minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias).

He separado el gráfico en tres zonas distintas, en las cuales mis objetivos, stops-loss, mi velocidad al entrar y salir, mi paciencia , mi lectura del mercado , etc. son distintas. Absolutamente distintas. Esto no es un capricho mío. Mi experiencia me dicta que tengo que potenciar en cada uno de estos tiempos determinadas conductas con el fin de ganar cada tiempo por separado, y lo fundamental, la operativa total del día.
En cada zona puedo realizar de una a tres operaciones, dependiendo de las circunstancias del mercado y de mi claridad o agilidad mental. Estas zonas , o tiempos, son:
1- ZONA DE SALIDA O ENGAÑOS.
Mi preferida. Comienza la batalla y aquí se dan golpes por doquier, nada es seguro. Lo que parece claro se vuelve en un segundo oscuro. A veces se dan muchos engaños de posibles tendencias, otras veces sólo se produce un limpio y fuerte engaño- como la mejor finta de baloncesto- que descoloca a la mayoría. ¿Entrar aquí es peligroso?¿y dónde no?Lo que hay que tener claro es donde se entra y cual es la actitud adecuada para ello. ¿Cómo ha de ser tu stop-loss aquí? ¿que objetivo es el adecuado?¿Cómo identificar que has "cazado" una posición privilegiada para la tendencia que está a punto de desarrollarse?. Ya os digo que para mi es la zona más interesante, fundamentalmente por su contundencia. Pero complicada - como casi todo aquí- de dominar.
2- ZONA DE TENDENCIA.
Ya hay una corriente predominante. Sí, pero¿ hasta cuándo?¿cómo apurar al máximo la ola en la que vamos montados? ¿volvemos a entrar si nos hemos salido antes de su final?¿cómo identifico el final de un impulso?¿qué indicadores me ayudan a ello?¿ y los stops aquí?¿cómo me subo en un retroceso?
3-ZONA DE GIRO O CAMBIO DE TENDENCIA.
Es más frecuente que en un mismo día haya giros o cambios de tendencia, a que el precio se dirija en una misma dirección ,con retrocesos correctos, 30 puntos seguidos. Así que trato de pillar estos giros, ya que consigo ,cuando acierto ,entradas muy precoces que me suponen posibles pérdidas pequeñas y posibles amplias ganancias.


El gráfico que presento, deja muy claras estas zonas, pero esto no es siempre así- como suponiais-.Para ver otro gráfico así de claro tendreis que remontaros al 30 de abril pasado ( en 3 minutos). Este es mi terreno de juego, y así me desenvuelvo en el día a día del mini sp.
Siempre me gustó esta frase de estrategia: "DIVIDE Y VENCERÁS".
¿Y vosotros, cómo veis estos tiempos? ¿Los veis o jugais de corrido?